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碳金融产品

中碳指数介绍

 

  简介

  中碳指数由北京绿色金融协会开发推出,是综合反映国内各个试点碳市场成交价格和流动性的指标,主要包括“中碳市值指数”和“中碳流动性指数”两只指数。为了从复杂的价格变动中分析和提炼整个碳市场的价格变动水平和变动趋势,中碳指数开发团队综合考虑各个试点碳市场的碳价、成交量、配额总量等因素,分析碳价和成交量的变动趋势与涨跌程度,编制出能够反映碳排放权的价格、成交量等相对于基期的综合相对指数。中碳指数仅选取样本地区碳市场的线上成交数据,样本地区根据配额规模设置权重,基期为2014年度第一个交易日,即2014年1月2日。

  中碳市值指数

  “中碳市值指数”选取北京、天津、上海、广东、湖北和深圳等6个已经开市交易的碳排放权交易试点地区的碳排放配额线上成交均价作为样本编制而成。该指数以成交均价为主要参数,衡量样本地区在一定期间内整体市值的涨跌变化情况。计算方法为:

  中碳市值指数=总调整市值/基期市值×1000

  总调整市值=Σ(碳配额均价×配额数量)

  中碳流动性指数

  “中碳流动性指数”选取北京、天津、上海、广东、湖北和深圳等6个已经开市交易的碳排放权交易试点地区的碳排放配额线上成交量作为样本编制而成。该指数以成交量为主要参数并考虑各地区权重等因素,观察样本地区一定期间内整体流动性的强弱变化情况,样本地区根据配额规模设置权重。计算方法为:

  中碳流动性指数=总调整换手率/基期×1000

  总调整换手率= {Σ(成交量/权重) }/配额总量

  功能

  中碳指数的推出,既是对国务院2014年5月“新国九条”关于“发展商品期权、商品指数、碳排放权等交易工具,充分发挥期货市场价格发现和风险管理功能,增强期货市场服务实体经济的能力”精神的积极响应,也为将来进一步开发指数型碳金融交易产品提供了依托。对于碳市场投资者,中碳指数主要包括以下潜在功能:1)综合反映某个时点或一定时期内碳市场总体价格的变动方向和涨跌程度;2)为碳市场投资者和研究机构分析、判断碳市场动态及大势走向提供基础信息;3)为开发指数交易产品和其他碳金融创新产品提供必要的基础。

  中碳指数历史表现

  中碳指数自2014年1月2日开始计算以来,整体走势波幅较大,尤其是中碳流动性指数在每年履约期前后震荡比较剧烈,显示目前国内试点碳市场还处于早期发展阶段,履约仍是主要功能,投资功能尚在培育过程之中。


               数据来源:北京绿色金融协会,起始日期为2014年1月10日至2015年12月31日。

  

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